Диссертации, представленные на защиту и подготовленные в НИУ ВШЭ

Диссертационное исследование посвящено разработке и применению гедонистических ценовых индексов в индустрии компьютерных игр с целью анализа ценовой динамики и оценки аномальной доходности акций компаний разработчиков на фондовом рынке. В работе используются гедонистические модели, позволяющие учитывать влияние разнообразных характеристик видеоигр на их стоимость, методы прикладной эконометрики: модели с фиксированными и случайными эффектами, многоуровневые модели для выявления факторов, влияющих на доходность индустрии видеоигр , а также CAPM и событийный анализ для анализа аномальной доходности акций во время экономических шоков. В качестве дополнительного исследования анализируется влияние киберспортивных соревнований на цены акций компаний спонсоров. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию ценообразования и инвестиционных возможностей в индустрии компьютерных игр. На основании рассчитанных оценок можно сделать вывод о долгосрочном репутационном рейтинге компаний, а также получить представление об инвестиционной эффективности акций этих компаний.