Управление рисками и устойчивостью финансовых организаций

Магистратура 2024/2025

Статус: Курс обязательный (Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере)

Кто читает: Кафедра информационной безопасности киберфизических систем

Когда читается: 1-й курс, 3, 4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Давыдов Вячеслав Анатольевич

Язык: русский

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Курс посвящен проблематике финансовых и банковских рисков, методам эффективного риск-анализа и управления в целях обеспечения финансовой устойчивости субъектов как финансового, так и реального секторов экономики. Дисциплина направлена на получение знаний о теоретических основах управления активами, пассивами и капиталом в коммерческих банках, а также риск-менеджмента; приобретение знаний о международных требованиях к оценке качества капитала и уровня риска со стороны органов государственного регулирования и надзора; умений применять на практике методы управления источниками финансирования банка, размещенными средствами, финансовым результатом, а также методы оптимизации рисков банковской деятельности. В результате освоения дисциплины студенты должны Темы курса выстроены во взаимосвязи с аналитическими данными и эволюционным развитием теории риска, что позволяет глубже изучить и понять рассматриваемые теоретические вопросы и практические механизмы управления финансовыми и банковскими рисками. Рассматриваются методы и модели оценки операционных и прочих нефинансовых рисков. Особенность курса – современные методы токенизации активов, методы на базе криптовалюты. Подробно рассматриваются риски информационных технологий и информационной безопасности, взаимосвязь риск-профиля и бизнес-модели кредитной организации.

Цель освоения дисциплины

Идентификация студентами типов риска в зависимости от типов операций и финансовых инструментов кредитной организации
Получение знаний о подходах к оценке и методы управления рисками банковской деятельности, требованиях к качеству капитала банков и его достаточности
Получение навыков сбора и анализа данных, используемых для целей управления финансовыми рисками в кредитной организации
Получение навыков определения и построения типов моделей под соответствующую задачу оценки финансовых рисков

Планируемые результаты обучения

Называет определение финансового риска, классификацию рисков, принцип трансфертного ценообразования в кредитных организациях.
Описывает, что такое риск ликвидности, особенности его регулирования, основные метрики и процесс оценки в кредитных организациях
Знает современные тенденции и процессы, происходящие в банковском секторе
Знает подходы к оценке и методы управления рисками банковской деятельности, применяемые в мировой банковской практике
Может перечислить международные требования к качеству капитала банков и его достаточности, а также к качеству активов
Называет методы оценки эффективности деятельности банка, его финансовых результатов
Называет принципы и методы управления ликвидностью и финансовой устойчивостью банка; международные стандарты и рекомендации по регулированию банковской деятельности и надзору за банками
Может провести анализ финансового состояние банка; оценить его финансовую устойчивость; анализировать источники и факторы роста капитала банка; анализировать качество активов банка и источников финансирования
Делает выводы о качестве риск- менеджмента в банке для принятия управленческих решений
Имеет навыки составления обоснований для принятия управленческих решений в банке и разработки его кредитной и депозитной политики
Выявляет финансовые проблемы в банке на ранних стадиях и подготовки предложений по их устранению; разработки мероприятий по повышению качества риск-менеджмента
Объясняет особенности банковских рисков в цифровой экономике
Формулирует концепцию кредитного риска, особенности регулирования в области кредитных рисков и основные метрики (PD, LGD, EAD)
Умеет применять на практике риск-модели

Содержание учебной дисциплины

1. Структура финансирования и управление рисками
2. Основные принципы риск-менеджмента по Базель-3
3. Традиционные и новые инструменты привлечения средств
4. Оценка качества активов банка и его рисков
5. Банковские риски, их классификация
6. Фундаментальные концепции финансового менеджмента и их практическое применение в современной системе риск-менеджмента в коммерческом банке
7. Методы и модели оценки операционных и прочих нефинансовых рисков
8. Информационные риски. Риски информационной безопасности
9. Устранение посредника путем проведения токенизации активов: рынок P2P
10. Финансовый анализ предприятия и планирование финансовых потоков
11. Блокчейн и криптовалюта

Элементы контроля

Активность на семинарах
Практические работы
Экзамен

Промежуточная аттестация

2024/2025 4th module
0.1 * Активность на семинарах + 0.5 * Практические работы + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Давыдов Вячеслав Анатольевич
Сергеев Антон Валерьевич
Аксенова Ольга Вениаминовна

Программа дисциплины