Финансовое моделирование деятельности банков

Магистратура 2024/2025

Статус: Курс по выбору (Финансовые рынки и финансовые институты)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Поморина Марина Александровна

Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты

Язык: русский

Кредиты: 3

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Курс нацелен на формирование теоретических основ и практических навыков в области применения методов эконометрического анализа, системной динамики, машинного обучения для прогнозирования рыночных и финансовых условий, а также финансовых характеристик деятельности коммерческих банков, которые будут достигнуты в результате реализации стратегических и текущих планов с учетом рыночной конъюнктуры, рисков, регуляторных ограничений и требований к поддержанию целевого уровня ликвидности. Изучаемые модели применяются в процессах стратегического и операционного планирования, ценообразования, управленческого учета, управления ликвидностью и рисками, в т.ч. для•прогнозирования параметров, характеризующих состояния внешней и внутренней среды деятельности кредитной организации;•прогнозирования спроса и предложения на банковские продукты;•оценки справедливой стоимости финансовых инструментов;•моделирования динамики потоков по отдельным операциям и портфелям активов и обязательств с учетом рисков дефолтов, реструктуризаций и досрочного погашения;•определения прибыльности банковских продуктов и ценообразования на них;•оценки и агрегации рисков;•прогнозирования необходимого уровня запаса ликвидности.Курс «Финансовое моделирование деятельности банков» предназначен для студентов первого года обучения магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты». Он разработан Базовой кафедрой инфраструктуры финансовых рынков ФЭН по специальности «Финансы и кредит». Курс является курсом по выбору для трех треков программы ФРФИ: «Глобальные и национальные финансовые рынки», «Банковская деятельность» и «Управление и моделирование рисков». Предполагается, что слушатели курса знакомы с основами экономической теории и макроэкономики, базовыми финансовыми дисциплинами. Курс основан на лекциях и выполнении группового практического задания. Он предполагает активное участие студентов в обсуждении теоретических аспектов изучаемой дисциплины, групповой и самостоятельной работе.

Цель освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Финансовое моделирование деятельности банков» является ознакомление магистров • с основными видами моделирования, используемыми в процессах банковского финансового менеджмента; • с методами прогнозирования рыночных условий, а также спроса и предложения на банковские продукты; • с методами ценообразования на банковские продукты, учитывающими влияние кросс-продаж и рисков канибализации (досрочного погашения); • с методами моделирования денежных потоков по отдельным видам банковских продуктов/портфелей/затрат/инноваций; • с понятием и методами оценки справедливой стоимости и рисков финансовых инструментов; • с основами калькуляции затрат на процессы и себестоимости банковских продуктов; • с процедурами и моделями прогнозирования банковской ликвидности и рисков на основе анализа волатильности агрегированных денежных потоков; • с методами управления стоимостью кредитных организаций в координатах риск/доходность.

Планируемые результаты обучения

знать содержание основных методов моделирования, используемых банками в процессах финансового менеджмента
понимать содержание, основные элементы, стандарты и лучшую практику формирования системы интегрированного финансового управления в банках;
уметь формировать сценарии развития внешней и внутренней среды для планирования банковской деятельности;
понимать и отражать в финансовой модели влияние банковских инноваций;
знать основные риски деятельности кредитных организаций и методы их оценки и агрегирования;
понимать логику отражения факторов прибыльности, стоимости и рисков банков в финансовой отчетности по МСФО и РСБУ;
знать факторы, влияющие на формирование стоимости банков, и методы их отражения при финансовом моделировании;
понимать соотношение методов оценки стоимости банка и границы их применения;
разрабатывать и использовать финансовые модели банков для оценки прибыльности, стоимости, ликвидности и совокупного риска.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие и методы моделирования системной динамики
Тема 2. Основы оценки справедливой стоимости и рисков финансовых инструментов для формирования финансовой и управленческой отчетности банка.
Тема 3. Финансовая модель и оценка стоимости и эффективности банка в контексте системной динамики. Финансовая структура банка и ее роль в управлении стоимостью и эффективностью.
Тема 4. Детерминанты и стохастические факторы стоимости, ликвидности и рисков в динамической модели банка.
Тема 5. Практическое задание по разработке и оценке финансовых результатов реализации стратегии банка. Презентация итогов.

Элементы контроля

Определение и отражение в финансовых отчетах СС ФИ с применением методов AC, FVOCI, FVTPL
Разработка плана развития банка с учетом рисков
Выполняется с использованием тренажера

Промежуточная аттестация

2024/2025 4th module
0.2 * Определение и отражение в финансовых отчетах СС ФИ с применением методов AC, FVOCI, FVTPL + 0.8 * Разработка плана развития банка с учетом рисков

Список литературы

Авторы

Мурадян Ольга Владимировна
Поморина Марина Александровна
Чехлова Галина Сергеевна

Программа дисциплины