Бакалавриат
2024/2025
Эконометрика-2
Статус:
Курс обязательный (Экономический анализ)
Направление:
38.03.01. Экономика
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Максимов Андрей Геннадьевич
Язык:
русский
Кредиты:
6
Программа дисциплины
Аннотация
В результате освоения дисциплины студент получит навыки построения (на основе описания ситуаций) моделей, методов их оценивания (моделирования), анализа качества и содержательной интерпретации полученных результатов, прогнозирования поведения экономических агентов (домохозяйств, фирм, государства), развития экономических процессов и явлений. Пререквизиты: Математический анализ, Линейная алгебра, Теория вероятностей, Математическая статистика, Экономическая теория, Эконометрика
Цель освоения дисциплины
- В результате освоения дисциплины студент ознакомиться с основными понятиями и инструментами эконометрических методов исследования; будет знать методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов, получит навыки анализа во взаимосвязи экономических явлений, процессов и институтов. Будет уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических процессов, осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы, содержательно интерпретировать полученные результаты; прогнозироватьния на основе оцененных моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне.
Планируемые результаты обучения
- Демонстрирует навыки владения эконометрическим инструментарием в соответствии с темами.
- Знает отличия структурных и приведенных моделей; знает условия идентифицируемости модели; понимает, как оцениваются системы одновременных уравнений
- Знает условия состоятельности МНК-оценок для случайной составляющей и регрессоров
- Интерпретирует результаты оценки модели, вычисляет предельные эффекты
- Оценивает параметры парных регрессионных моделей (вручную и с применением эконометрического пакета EViews), интерпретирует результаты оценки, проверяет гипотезы
- Применяет подходящие инструменты для анализа панельных данных
- Оценивает параметры регрессионных моделей (вручную и с применением эконометрического пакета EViews), интерпретирует результаты оценки, проверяет гипотезы
Содержание учебной дисциплины
- Анализ результатов экзаменационной работы по курсу Эконометрика-1Комментарии в выложены на Google-диске
- Введение в курс Эконометрика-2
- Гетероскедастичность. Тесты на обнаружение. Проблемы МНК-оценок. Методы борьбы.
- Автокорреляция случайной составляющей: отрицательные последствия, тесты, выполнение оценок в условиях автокорреляции
- Метод максимального правдоподобия.
- Проверка гипотез с помощью теста Вальда, теста отношения правдоподобия, теста множителей Лагранжа.
- Модели с дискретной зависимой переменной. Модели бинарного выбора Проблемы линейной регрессионной модели. Вероятностная интерпретация. Логит и Пробит модели.
- Стохастические регрессоры. Инструментальные переменные. Оценки IV.. Метод инструментальных переменных
- Система регрессионных уравнений
- Авторегрессионная модель и модель с распределенными лагами
- Понятие о стационарных и нестационарных временных рядах. Понятие о коинтеграции временных рядов
- Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA) к моделированию временных рядов
- Введение в модели панельных данных
- Подготовка и проведение текущего контроля
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 4th module0.25 * Активность + 0.25 * Кр + 0.5 * Экзаменационная работа
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Айвазян, С. А. Методы эконометрики : учебник / С. А. Айвазян. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 512 с. - ISBN 978-5-9776-0153-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1840468
- Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18948-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555532 (дата обращения: 27.08.2024).
- Кеннеди, П. Путеводитель по эконометрике : учебник / П. Кеннеди , перевод с английского под научной редакцией В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2016 — Книга 1 — 2016. — 258 с. — ISBN 978-5-7749-1155-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143369 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Кеннеди, П. Путеводитель по эконометрике : учебник / П. Кеннеди , перевод с английского под научной редакцией В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2016 — Книга 2 — 2016. — 512 с. — ISBN 978-5-7749-1156-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143370 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08710-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535528 (дата обращения: 27.08.2024).
- Носко, В. П. Эконометрика : учебник : в 2 книгах / В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2021 — Книга 1 — 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-85006-294-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199004 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Носко, В. П. Эконометрика : учебник : в 2 книгах / В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2021 — Книга 2 — 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-85006-295-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199007 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535449 (дата обращения: 27.08.2024).
Рекомендуемая дополнительная литература
- Магнус, Я. Р. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике : монография / Я. Р. Магнус, Х. Нейдеккер , под редакцией С. А. Айвазяна. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 496 с. — ISBN 5-9221-0262-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/59304 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Хайяши, Ф. Эконометрика : монография / Ф. Хайяши , перевод с английского под научной редакцией В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2017. — 728 с. — ISBN 978-5-7749-1197-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143373 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.