Магистратура
2024/2025
Управление финансовыми рисками
Статус:
Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
1-й курс, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Жарковский Максим Олегович
Прогр. обучения:
Финансовый инжиниринг
Язык:
русский
Кредиты:
3
Программа дисциплины
Аннотация
В рамках курса студенты изучают особенности организации и инфраструктуры финансовых рынков, современные концепции интегрированного управления рисками в корпоративном секторе, основы управления финансовыми рисками в банках, методы измерения и моделирования рисков.
Цель освоения дисциплины
- Целями освоения дисциплины «Управление финансовыми рисками» являются овладение студентами современными методами оценки и управления финансовыми рисками
Планируемые результаты обучения
- Студент должен владеть навыками использования инструментальных средств исследования статистических свойств финансовых активов; - навыками сбора, обработки и анализа финансовой информации; - методами стресс-тестирования и бэк-тестинга; - навыками расчета и анализа показателей кредитного риска.
- Студент должен знать основные принципы построения системы управления рисками компании/финансового института; - основные методы и инструменты управления рыночными, кредитными и операционными рисками; - основные положения стандартов и нормативных документов международных организаций и национальных регулирующих органов в области управления рисками.
- Студент должен уметь идентифицировать основные группы рисков, с которыми сталкивается компания/финансовый институт; - строить карту рисков компании/финансового института; - рассчитывать основные показатели финансовых рисков (волатильность, VAR); - применять стратегии хеджирования рыночных рисков с использованием производных финансовых инструментов; - оценивать эффективность мероприятий по снижению рисков;
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Финансовые рынки и финансовая стабильность
- Тема 2. Современные концепции интегрированного управления рисками в корпоративном секторе
- Тема 3. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках
- Тема 4. Количественные методы измерения и моделирования рисков
- Тема 5. Управление рыночными рисками
- Тема 6. Управление кредитными рисками
- Тема 7. Операционные риски
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
- Фондовый рынок : учеб. пособие для вузов, Берзон, Н. И., 2009
- Энциклопедия финансового риск-менеджмента, Барбаумов, В. Е., 2003
Рекомендуемая дополнительная литература
- Методы эконометрики : учебник для вузов, Айвазян, С. А., 2010
- Управление рисками : учеб. пособие, Чернова, Г. В., 2005