Количественные финансы

Бакалавриат 2024/2025

Статус: Курс по выбору (Мировая экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент мировой экономики

Где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики

Когда читается: 4-й курс, 2, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Салихов Марсель Робертович

Язык: русский

Кредиты: 4

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Курс направлен на формирование у студентов навыков работы с финансовыми данными, построения финансовых моделей и использовании эконометрических методов в применении к финансам. В рамках курса студенты приобретают практические навыки разработки и использования финансовых моделей. Практические занятия проходят в виде выполнения лабораторных заданий в компьютерном классе на языке R.

Цель освоения дисциплины

Получение общие представлений об особенностях финансовых данных и принципах финансового моделирования
Получение базовых навыков работы в R (язык для статистических вычислений)
Научиться строить базовые модели временных рядов (AR, MA, ARMA) и финансовые модели (ARCH/GARCH, CAPM, VaR, модели процентных ставок, и проч.)

Планируемые результаты обучения

Использует навыки обработки и подготовки финансовых данных
Применяет линейные модели финансовых серий, проводит диагностику серий на корректность применения моделей

Содержание учебной дисциплины

Принципы финансов
Введение в R
Финансовые данные – получение, особенности и трансформация
Линейные модели финансовых серий (AR – авторегрессионные модели)
Линейные модели финансовых серий (MA, ARMA и ARIMA)
ARCH/GARCH модели
Формирование оптимальных инвестиционных портфелей
Модель ценообразования на рынках капитала (CAPM)
Принципы и модели риск-менеджмента (Value at Risk, ES и другие)
Модели процентных ставок
Финансовые данные
AR, MA, ARMA модели финансовых серий

Элементы контроля

Экзамен
Экзамен состоит из теста и решения количественных задач.
Выполнение лабораторных работ
Каждому студенты случайным образом присваивается тикер одной российской компании – эмитента и одной зарубежной-компании эмитента США. Лабораторные работы представляет собой последовательное построение финансовых моделей в среде R для индивидуального тикера. Лабораторные работы выполняются на семинарских занятиях, а также в качестве самостоятельной работы. Выполненная лабораторная работа представляет собой Rmd-файл, который включает в себя код R для построения модели и текстовая часть (интерпретация и содержательная оценка полученной модели).

Промежуточная аттестация

2024/2025 3rd module
0.5 * Выполнение лабораторных работ + 0.5 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Салихов Марсель Робертович

Программа дисциплины