Эконометрика (продвинутый уровень)

Магистратура 2023/2024

Статус: Курс обязательный (Финансовые рынки и финансовые институты)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 1-4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Борзых Дмитрий Александрович, Ратникова Татьяна Анатольевна

Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты

Язык: русский

Кредиты: 12

Контактные часы: 140

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Курс формирует у студентов магистерской программы «Корпоративные финансы» системное представление о статистических методах эконометрического анализа в экономике и финансах. Основное внимание уделяется пониманию предпосылок основных моделей, проверке этих предпосылок, выбору и оцениванию моделей для различных типов данных. Курс сочетает теоретические основы с практической работой в статистическом пакете STATA.

Цель освоения дисциплины

По завершении курса студенты приобретут практические навыки применения эконометрических методов, интерпретации результатов оценивания и представления эмпирических выводов. Студенты смогут проектировать, оценивать и критически интерпретировать эмпирические исследования, релевантные для анализа и принятия решений в экономике и финансах.

Планируемые результаты обучения

Инструментальные компетенции в научно-исследовательской деятельности: - обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу собственных исследований
В процессе изучения курса «Эконометрика-2» в соответствие с требованиями образовательного стандарта высшего профессионального образования у слушателей магистратуры по направлению подготовки «Экономика» должны формироваться следующие виды компетенций: • способность предлагать концепции, модели и апробировать современные способы и инструменты анализа
• анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
• выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
• готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
• разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
• разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи
• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи
• составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
• способность анализировать, оценивать полноту информации и при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию
• способность вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, деятельность в международной среде
• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования

Содержание учебной дисциплины

Методы подгонки зависимости
Модели анализа панельных данных.
Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова или предположения о нормальности
Оценивание моделей по временным рядам
Метод максимального правдоподобия.
Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
Оценивание регрессионных моделей в условиях эндогенности.
Обобщенный метод моментов.
Модели волатильности.
Модели дискретного выбора
Системы регрессионных уравнений
Модели пространственной эконометрики.
Непараметрическое и полупараметрическое оценивание.
Байесовская эконометрика.
Методы симуляционного моделирования.

Элементы контроля

Тесты 1, 2
тесты по материалам лекций
Тест 3
Тест по материалам лекций
Тест 4
тест по материалам лекций
Домашнее задание 1
выполнение практического исследования на реальных данных
Домашнее задание 2 (проект)
Выполнение практического исследования на реальных данных, презентация результатов на семинаре, рецензирование работы коллег
Экзамен 1
экзаменационная работа состоит из теста и задач
Экзамен 2
экзаменационная работа состоит из теста и задач

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год 2 модуль
Оценка за 1 семестр = Тест 1 * 0.15 + Тест 2* 0.25 + Контрольная работа * 0.6
2023/2024 учебный год 4 модуль
Оценка за 2 семестр = Тест 3* 0.15 + Домашнее задание №1 * 0.15 + Тест 4* 0.1 + Домашнее задание №2 * 0.2 + Экзамен * 0.4

Список литературы

Авторы

Ратникова Татьяна Анатольевна
Борзых Дмитрий Александрович

Программа дисциплины