Бакалавриат
2022/2023
Модели финансовых операций
Статус:
Курс обязательный (Прикладная математика и информатика)
Направление:
01.03.02. Прикладная математика и информатика
Когда читается:
4-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
с онлайн-курсом
Онлайн-часы:
20
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Калягин Валерий Александрович
Язык:
английский
Кредиты:
5
Контактные часы:
56
Course Syllabus
Abstract
Дисциплина направлена на формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области математического и компьютерного моделирования финансовых процессов. В рамках курса изучаются основные математические модели финансовых операций, методы анализа реальных финансовых данных с использованием профессиональных программных пакетов. Особое внимание уделяется разработке и компьютерной реализации новых методов анализа, работе с научной литературой и решению прикладных задач с помощью аппарата математических и компьютерных наук. Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и базируется на курсах математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики.
Learning Objectives
- The objectives of the course is to get acquainted with the basic mathematical models of financial transactions, the development of skills in working with financial data, the main methods and algorithms of analysis of financial time series
Expected Learning Outcomes
- Be able to calculate Index with PCA method, market portfolio in one index model
- Be able to construct Market portfolio and it’s interpretation
- Be able to use Bi-nomial model for the stock price, formula for the option price
- Formulate and use Arbitrage conditions
- General concepts of stock market modeling
- Use Mean-variance approach
- Use Sharp theory, over evaluated and under evaluated portfolios
Course Contents
- Stock market modeling
- Markowitz Model
- Markowitz-Tobin Model
- Model with one index
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Factor model for the market
- Options
Interim Assessment
- 2022/2023 2nd module0.1 * Home work 1 + 0.1 * Home work 2 + 0.1 * Home work 3 + 0.7 * Exam
Bibliography
Recommended Core Bibliography
- Методы и алгоритмы финансовой математики, [монография], пер. с англ. С. В. Жуленева под ред. Е. В. Чепурина, 751 с., Люу, Ю., 2007
Recommended Additional Bibliography
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (Vol. 3rd ed). Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=334288