Бакалавриат
2026/2027
Дополнительные главы оптимального инвестирования и риск-менеджмента
ID 1273612
Статус:
Курс по выбору (Прикладная математика и информатика)
Где читается:
Факультет компьютерных наук
Когда читается:
3-й курс, 1, 2 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
5
Контактные часы:
28
Программа дисциплины
Аннотация
Оценка рисков и построение инвестиционных стратегий являются одними из основных задач применения теории вероятностей в финансах.
Основными задачами данного курса являются: оценка различных рисков; учет риска ликвидности; моделирование совместного поведения активов; стресс-тестирование, основы ценообразования опционов.
На курсе вы также узнаете: как учитывать несколько видов риска одновременно, как совместно моделировать поведение нескольких финансовых активов, а также принципы проведения стресс-тестирования, что такое ценообразование и хеджирование опционов. Из математической базы будут затронуты следующие темы: копулы, задача об оптимальной остановке, формула Ито. Необходимые пререквизиты: анализ, линейная алгебра и теория вероятности на хорошем уровне, основы математической статистики.
Спецкурс оптимальное инвестирование и риск-менеджмент не является обязательным пререквизитом.
В качестве задач также будут рассмотрены вопросы, часто задаваемые на собеседованиях в финансовых организациях, а также методы, используемые для оценки риска, его тестирования, в том числе, для Компаний, одновременно работающих на разных рынках, а также применение полученных знаний для создания портфеля из финансовых инструментов и оценки его рисков.