Алгоритмическая торговля в хедж-фонде

Бакалавриат 2026/2027

Статус: Курс по выбору (Прикладная математика и информатика)

Кто читает: Департамент больших данных и информационного поиска

Где читается: Факультет компьютерных наук

Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 56

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Этот курс проведет вас от нулевой точки до самостоятельного поиска проектирования, написания, тестирования торговых стратегий на различных инструментах финансового рынка. На курсе вы приобретете навыки и финансового анализа и инженерного мышление и поиска и анализа торговых идей. Курс даст вам технические навыки для поиска и реализации торговых идей на бирже, а также общую интуицию того что на рынках важно, а что нет.

Цель освоения дисциплины

Понимать, как устроен российский финансовый рынок: какие участники на нем есть, как макро показатели влияют на ценообразование, понимать основные типы организации обществ, понимать как устроены акционерные общества. Разбираться в основных финансовых инструментах: акции, облигации, фьючерсы, валюта, знать их основные характеристики.
Уметь оценивать разные виды финансовых активов: акции через DDM, DCF, мультипликаторы; облигации через дисконтирование потоков, доходность к погашению, знать принципы ценообразования фьючерсных контрактов.
Уметь работать с потоками, процессами и asyncio в Python, организовывать коммуникацию потоков/процессов/корутин через очереди сообщений, мьютексы, ивенты, локи, знать как устроены рыночные данные, в каких форматах они могут передаваться.
Тестировать торговую стратегию: бэктест и walk-forward, знание типичных ошибок (различные виды заглядывания в будущее, переобучение), лимиты на позицию, стоп-лоссы, ограничение дневного убытка. Применять различные статистики для оценки риска, эффективности стратегии / портфеля.

Планируемые результаты обучения

Получат навыки оценки различных финансовых активов, проектирования высокопроизводительных и масштабируемых систем для алгоритмической торговли, научатся эффективно и безопасно писать конкурентный и многопоточный код, работать с часто используемыми в инфраструктуре базами данных, научатся статистическому анализу временных рядов, получат навыки бэктестирования торговых стратегий.

Содержание учебной дисциплины

Как устроена экономика и зачем нужны финансовые рынки
Акционерные общества — как устроены компании, чьими бумагами мы торгуем
Облигации. Срочный рынок — фьючерсы
Временная стоимость денег, доходность и риск
Ценообразование акций и облигаций
Ценообразование фьючерсов и микроструктура рынка
Архитектура торговой системы
Конкурентное, многопоточное и параллельное программирование
Межпроцессное взаимодействие и брокеры сообщений
Сетевое взаимодействие
Базы данных
Работа с данными
Контейнеризация и развертывание
Тестирование и управление рисками

Элементы контроля

Домашнее задание
Представляет собой индивидуальный проект.
Экзамен
Экзамен проводится в формате написания и защиты финального индивидуального проекта. На разработку будет дано минимум 2 недели, далее будет устная защита в очном или онлайн формате.

Промежуточная аттестация

2026/2027 2nd module
Итог = Округление(0.6 * ДЗ + 0.4 * Э) где ДЗ — средняя оценка за все домашние задания, КР — оценка за контрольную работу, Э — оценка за экзамен.

Программа дисциплины