Бакалавриат 2026/2027

Финансовая математика

Статус: Курс по выбору (Программная инженерия)

Кто читает: Департамент программной инженерии

Где читается: Факультет компьютерных наук

Когда читается: 4-й курс, 1-3 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Башминова Дарья Александровна

Язык: русский

Кредиты: 10

Контактные часы: 60

Программа дисциплины

Аннотация

Учебная дисциплина «Финансовая математика» предназначена для студентов образовательной программы «Программная инженерия» и направлена на формирование навыков построения и программной реализации математических моделей в области финансов. Дисциплина последовательно охватывает три содержательных уровня: аппарат корпоративных финансов; модели ценообразования производных финансовых инструментов и моделирование волатильности; агентное моделирование финансовых рынков. Изучение каждой модели сопровождается её программной реализацией: студенты выполняют вычислительные эксперименты, проводят симуляции и калибровку моделей на данных. Итогом освоения дисциплины является групповой проект, в рамках которого разрабатывается агентная модель финансового рынка. Дисциплина не требует предварительной подготовки в области финансов. Необходимый экономический и математический аппарат вводится в ходе изучения курса.