Количественные методы инвестиционного и портфельного анализа (Quants)

2026/2027

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент математики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-4 модуль

Охват аудитории: для всех

Преподаватели: Сизых Наталья Васильевна

Язык: русский

Кредиты: 8

Контактные часы: 128

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Возросшая сложность финансовых рынков требует в настоящее время хорошей подготовки специалистов по количественному анализу Quants. Базовый уровень такой подготовки основан на знаниях передовых количественных методов, в которых математические финансы и моделирование имеют определяющую роль. Программа курса составляет базовый уровень подготовки специалистов количественного анализа (Quants) и представляет передовые математические методы и программные инструменты, которые сочетают количественные модели с финансовой теорией анализа и управления инвестиционными портфелями, и направлена на реализацию следующих задач: обучение математическим и статистическим методам финансового аналитика, необходимым для инвестиционного анализа и управления портфелем; подкрепление полученных знаний непосредственным применением на реальных примерах. Данный курс способствует развитию аналитического мышления, что полезно для будущих специалистов любых направлений подготовки. Количественные методы и модели, изучаемые в данном курсе будут полезны при выполнении курсовых и дипломных работ, при изучении курсов, связанных с анализом и моделированием различных данных.

Цель освоения дисциплины

освоение базового уровня современных методов и моделей финансового аналитика, необходимых для инвестиционного анализа и управления инвестиционным портфелем;
овладение навыками количественной оценки и исследования при решении задач портфельного анализа и навыками управления инвестиционным портфелем;
подкрепление полученных знаний непосредственным применением на реальных примерах.

Планируемые результаты обучения

освоение базовых математических методов и моделей, используемых в финансовой и инвестиционной сфере, в портфельном анализе
овладение навыками практического применения базовых методов и моделей финансового аналитика для количественного анализа и управления в финансовой и инвестиционной сфере

Содержание учебной дисциплины

Вероятностные и статистические методы в количественном анализе
Вычислительные методы, прогнозирование и меры риска в количественном анализе
Количественные методы и технология управления инвестиционным портфелем

Элементы контроля

проект 1
Выполняется проект по материалам занятий по темам Вероятностные и статистические методы в количественном анализе или по теме Линейная парная и линейная множественная регрессия в количественном анализе
Проект по формированию и анализу инвестиционного портфеля
Проект выполняется группой студентов: до 5 студентов в группе. Выполняются расчеты и описание сформированного инвестиционного проекта. Оформляется презентация проекта. Все материалы сдаются на проверку. По презентации проводится защита проекта.
Экзамен
Проводится тестирование знаний по курсу. В тесте открытые вопросы: 40 вопросов на 60 минут. Использование смартфонов запрещено. Использование шпаргалок запрещено. Разрешен максимальный объем копирования при переносе данных: не более 5% от всего объема. После проверки результатов теста студент может быть вызван на устное собеседование, окончательная оценка выставляется после проведения собеседования. При неявке студента на собеседование, работа может быть аннулирована.

Промежуточная аттестация

2026/2027 4th module
0.3 * проект 1 + 0.4 * Экзамен + 0.3 * Проект по формированию и анализу инвестиционного портфеля

Список литературы

Авторы

Сизых Наталья Васильевна
Сизых Дмитрий Сергеевич
Горяинова Елена Рудольфовна

Программа дисциплины