Финансовые временные ряды: моделирование и прогнозирование

2026/2027

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Где читается: Факультет экономических наук

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Слаболицкий Илья Сергеевич

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 40

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Временные ряды зачастую считаются одним из разделов эконометрики и рассматриваются в качестве эконометрического инструмента, используемого при анализе данных с временной структурой. Такой подход обычно не отвечает в полной мере на вопросы "почему и как работают временные ряды?". На курсе "Теория временных рядов" слушатели познакомятся с вероятностными и статистическими аспектами основных разделов классических временных рядов, а также изучат ряд продвинутых методов и моделей. Многие разделы курса сопровождаются демонстративными примерами (преимущественно на основе симулированных данных) в R