Математические основы количественного анализа (Проектный семинар)

Магистратура 2026/2027

Статус: Курс обязательный (Системный анализ и математические технологии)

Кто читает: Департамент прикладной математики

Где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Когда читается: 1-й курс, 1-4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 112

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Программа курса предоставляет материалы базового и продвинутого уровня подготовки специалистов количественного анализа (Quants). В курсе изучаются современные методы и модели финансового аналитика в сочетании с финансовой теорией и примерами реального практического применения, необходимые для инвестиционного анализа и управления инвестиционным портфелем. В ходе проектных семинаров актуальные направления практического применения математических методов и моделей количественного анализа рассматриваются в соответствии с научными исследованиями, представленными в современных статьях.

Цель освоения дисциплины

изучение современных математических методов и моделей, используемых в финансовой и инвестиционной сфере;
выработка умений моделировать различные финансовые процессы в области корпоративных финансов и финансовых рынков;
овладение навыками практического применения современных методов и моделей финансового аналитика для количественного анализа и управления в финансовой и инвестиционной сфере.

Планируемые результаты обучения

обладать знаниями и пониманием математических методов и моделей количественного анализа на базовом и продвинутом уровнях
уметь моделировать различные финансовые процессы в области корпоративных финансов и финансовых рынков
обладать навыками практического применения современных методов и моделей финансового аналитика для количественного анализа и управления в финансовой и инвестиционной сфере

Содержание учебной дисциплины

Обзор современных направлений применения математические методов количественного анализа.
Особенности применения вероятностных и статистических методов и моделей в количественном анализе.
Количественный анализ с использованием моделей парной и множественной регрессии.
Количественный анализ временных рядов.
Особенности применения машинного обучения, бэктестинг и моделирование.
Технологии больших данных, использование многофакторных моделей.
Цепи Маркова и стохастические модели.
Презентация и анализ проектов магистров.

Элементы контроля

Активность
Посещение семинаров оценивается в 1 балл
Активность
За посещение и ответы на семинарах студент получает по 1 баллу
Активность
За посещение семинаров и активность на занятиях студент получает 1 балл
Активность
за посещение занятий и ответы на семинарах студент получает 1 балл
Проект 1
Проект 1 состоит в рецензировании выбранной студентом статьи из ведущих журналов по количественной аналитике.
Проект 2
Проект 2 состоит в обзоре статей по выбранной тематике количественного анализа
Экзамен
В тесте открытые вопросы и задания. Время тестирования 2 академических часа. После проверки результатов теста студент может быть вызван на устное собеседование, окончательная оценка выставляется после проведения собеседования. При неявке студента на собеседование, работа может быть аннулирована.

Промежуточная аттестация

2026/2027 2nd module
0.6 * Проект 1 + 0.2 * Активность + 0.2 * Активность
2026/2027 4th module
0.4 * Проект 2 + 0.1 * Активность + 0.1 * Активность + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Сизых Наталья Васильевна
Сизых Дмитрий Сергеевич

Программа дисциплины