Бакалавриат 2026/2027

Эконометрика 2

Статус: Курс по выбору (Экономика и анализ данных)

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 3-й курс, 3, 4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 82

Программа дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и статистика. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Прикладная микроэконометрика, Эконометрика временных рядов, Экономика труда

Цель освоения дисциплины

• Дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария

Планируемые результаты обучения

• Применяет подходящие инструменты анализа панельных данных
• Применяет подходящие инструменты анализа временных рядов
• Применяет подходящие инструменты анализа данных с бинарной зависимой переменной
• Разрабатывает самостоятельное эконометрическое исследование
• Интерпретирует основные результаты оценки моделей
• Корректно работает с проблемой эндогенности при построении эконометрических моделей
• Выявляет и борется с нарушениями сферичности ошибок регрессии в виде гетероскедастичности и автокорреляции

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Нарушение сферичности ошибок регрессии
• Тема 2. Стохастические регрессоры. Эндогенность. Инструментальные переменные
• Тема 3. Системы одновременных уравнений
• Тема 4. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа
• Тема 5. Бинарные объясняемые переменные. Логит и пробит модели
• Тема 6. Временные ряды и случайные процессы
• Тема 7. Стационарные и нестационарные временные ряды
• Тема 8. ETS модели
• Тема 9. Прогнозирование временных рядов
• Тема 10. Многомерные модели временных рядов
• Тема 11. Модели панельных данных
• Тема 12. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями множественного выбора
• Тема 13. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями с ограниченными значениями зависимой переменной

Элементы контроля

• Семинары
• In-class assignment
• Домашние задания
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2026/2027 4th module
  0.25 * Домашние задания + 0.35 * Экзамен + 0.2 * Семинары + 0.2 * In-class assignment

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Applied econometric time series, Enders, W., 2004
• Практикум по эконометрике : учеб. пособие, Демидова, О. А., 2010
• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008
• Эконометрика : учебник и практикум для вузов, Демидова, О. А., 2024

Рекомендуемая дополнительная литература

• Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
• Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995
• Эконометрика. Начальный курс, Магнус, Я. Р., 1997

Авторы

• Демидова Ольга Анатольевна