Эконометрическое моделирование

Бакалавриат 2026/2027

Статус: Курс по выбору (Экономика и статистика)

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 3-й курс, 3, 4 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 40

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Курс «Эконометрическое моделирование» является продолжением курса "Эконометрика 1". Дисциплина направлена на получение студентами расширенного и углубленного представления о методах и моделях эконометрического анализа данных. В рамках курса студенты улучшат свои знания теоретических основ эконометрического исследования, усовершенствуют навыки работы с реальными статистическими данными в статистических пакетах, применят их для решения актуальных задач при исследовании социально-экономических явлений. В данном курсе рассматриваются такие наиболее универсальные методы анализа, как обобщенный метод моментов, нелинейный метод наименьших квадратов. Изучаются особенности применения в эконометрике метода максимального правдоподобия. Применение обычного метода наименьших квадратов (МНК) расширяется до применения 2МНК и 3МНК. При этом предусматривается обобщение спецификации эконометрических моделей в части отказа от классического предположения о детерминированности регрессоров. К изучаемым в курсе моделям относятся, в частности, системы одновременных уравнений. Также рассматриваются модели бинарного выбора, модели множественного выбора, модели с целочисленной зависимой переменной. Расширяется круг освоения нелинейных линеаризуемых моделей, в частности, рассматриваются модели дробных полиномов. Изучаются модели с ограниченной зависимой переменной, в т.ч. модели времени жизни. Особое внимание уделено анализу моделей, оцениваемых по панельным данным, в т.ч. динамическим и двусторонним моделям

Цель освоения дисциплины

Целью освоения курса Эконометрическое моделирование является формирование у студентов расширенного и углубленного представления об эконометрических методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики.

Планируемые результаты обучения

Знает основные принципы проблемы эндогенности в регрессионном анализе и умеет работать с моделями со стохастическими регрессорами
Знает основные принципы моделирования с использованием систем регрессионных уравнений и умеет с ними работать
Знает основные принципы и умеет применять метод максимального правдоподобия (ММП) в эконометрическом анализе
Знает основные принципы моделирования регрессионных зависимостей с дискретными и дискретно-непрерывными зависимыми переменными и умеет с ними работать
Знает основные принципы моделирования с использованием нелинейной регрессии и умеет с ней работать
Знает принципы моделирования на панельных данных и умеет работать с этими данными

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Модели линейной регрессии со стохастическими регрессорами. Экзогенность, эндогенность и асимптотические свойства оценок.
Тема 2. Системы регрессионных уравнений
Тема 3. Метод максимального правдоподобия (ММП) в регрессионном анализе
Тема 4. Модели с дискретными и дискретно-непрерывными зависимыми переменными
Тема 5. Нелинейные модели
Анализ панельных данных

Элементы контроля

ДЗ2
Активность
ДЗ3
ДЗ1
ДЗ4
Экзамен
Экзамен проводится в виде выполнения самостоятельной домашней работы

Промежуточная аттестация

2026/2027 4th module
0.28 * Активность + 0.15 * ДЗ1 + 0.1 * ДЗ4 + 0.15 * ДЗ3 + 0.12 * ДЗ2 + 0.2 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Копнова Елена Дмитриевна
Рычкова Элла Николаевна

Программа дисциплины