Бакалавриат
2026/2027
Количественные методы инвестиционного и финансового анализа
Статус:
Курс по выбору (Прикладная математика)
Кто читает:
Департамент прикладной математики
Когда читается:
4-й курс, 2, 3 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
4
Контактные часы:
68
Программа дисциплины
Аннотация
Предлагаемая программа учебного курса по выбору фокусируется на развитии набора практических навыков по математическим финансам с учетом современных исследований в различных направлениях данной отрасли. Количественные финансы или математические финансы или финансовая математика — это область прикладной математики, занимающаяся математическим моделированием в сфере финансов. В программе рассматриваются практические аспекты применения моделей количественного анализа, базирующихся на вероятностных и статистических методах; регрессионном анализе и прогнозировании, анализе риска, вычислительных методах и машинном обучении.
Цель освоения дисциплины
- освоение современных математических методов и моделей, используемых в финансовой и инвестиционной сфере;
- овладение знаниями и пониманием математических методов и моделей количественного анализа на базовом уровне;
- овладение навыками практического применения методов и моделей количественного анализа.
Планируемые результаты обучения
- должны понимать вероятностные и статистические концепции в финансах, должны уметь применять вероятностные и статистические модели в финансах
- должны уметь использовать методы оптимизации в управлении инвестиционным портфелем, должны уметь строить границу эффективных портфелей
Содержание учебной дисциплины
- Особенности применения вероятностных и статистических методов и моделей в количественном анализе
- Количественный финансовый анализ с помощью парной и множественной линейной регрессии.
- Анализ временных рядов в финансовой аналитике.
- Машинное обучение как инструментарий финансовой аналитики.
- Бэктестинг и моделирование.
- Многомерные методы, оптимизация
- Современный портфельный анализ и управление.
Элементы контроля
- АктивностьПрисутствие на занятиях и ответы на вопросы оцениваются по 1 баллу
- АктивностьПрисутствие на занятиях и выполнение заданий оценивается.
- ПроектВыполнение задания по темам занятий.
- ЭкзаменПроводится тест с открытыми вопросами по всему учебному курсу. Время тестирования 2 академических часа. Количество заданий 40.
Промежуточная аттестация
- 2026/2027 3rd module0.4 * Проект + 0.1 * Активность + 0.1 * Активность + 0.4 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Alexander, G. J., Sharpe, W. F., & Bailey, J. V. (2012). Fundamentals of investments. Slovenia, Europe: Prentice Hall. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.C1BEBDC4
- DeFusco, R. A., McLeavey, D. W., Pinto, J. E., & Runkle, D. E. (2015). Quantitative Investment Analysis (Vol. Third edition). Hoboken, New Jersey: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1082450
- Elton, E. J. (2014). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (Vol. Ninth edition). Hoboken, NJ: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1639379
- Чжун, К. Л. Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические процессы и финансовая математика : учебник / К. Л. Чжун, Ф. АитСахлиа , перевод с английского М. Б. Лагутина. — 4-е эл.изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2025. — 458 с. — ISBN 978-5-93208-572-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/495428 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Рекомендуемая дополнительная литература
- Дамодаран А. - Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов - 978-5-9614-6650-8 - Альпина Паблишер - 2021 - https://znanium.ru/catalog/product/1838938 - 1838938 - ZNANIUM