Аспирантура 2025/2026

Продвинутые методы оценивания экономических и финансовых моделей на основе моментных условий (GMM)

Статус: Курс по выбору

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 2-й курс, 2 семестр

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Скроботов Антон Андреевич

Язык: русский

Кредиты: 2

Контактные часы: 40

Программа дисциплины

Аннотация

Обобщенный метод моментов — это широко применимый метод оценивания параметров, который объединяет множество широкоизвестных и используемых методов, в том числе классический метод моментов, метод наименьших квадратов и метод максимального правдоподобия. Поскольку многие методы оценивания являются лишь частным случаем ообщенного метода моментов, это позволяет накладывать меньше предположений на рассматриваемые модели, что позволяет получать более эффективные оценки параметров с более надежной экономической интерпретацией. В настоящее время обобщенный метод моментов используется практически во всех сферах экономики и финансов, в том числе в финансовой эконометрике: в задачах ценообразования активов (первое приложение, за которое впоследствии Ларс Хансен получил Нобелевскую премию по экономике), моделей стохастической волатильности и GARCH, в том числе в случае тяжелых хвостов, динамических панелях, квантильных регрессиях, в анализе структурных сдвигов и нестационарности панелей и др. Одним из направления развития методов оценивания, основанных на моментах, является разработка методов эмпирического правдоподобия, которые является непараметрическим аналогом обобщенного метода моментов и во многих ситуациях превосходит его на малых выборках (в частности, если рассматриваемые данные имеют временную зависимость). К сожалению, эмпирическое правдоподобие всё еще недостаточно широко используется на практике вследствие трудностей в оптимизации.