Вычислительные методы, машинное обучение и практика управления инвестиционным портфелем

2026/2027

ID 946668

Статус: Майнор

Кто читает: Департамент математики

Где читается: Факультет экономических наук

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Сизых Наталья Васильевна

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 60

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Эта дисциплина знакомит с рядом вычислительных проблем для анализа и управления портфелем и иллюстрирует, как их можно решить с помощью инструментов машинного обучения. Включены вопросы оптимизации портфеля, модели оценки рисков и оценки стохастической волатильности. Рассматриваются некоторые основные положения по основам машинного обучения, которые используются в портфельном анализе и управлении, такие как минимизация эмпирического риска, выбор и проверка модели, а также более продвинутые темы. Данный учебный курс способствует развитию у студентов аналитического мышления, что очень актуально для разных направлений профессиональной подготовки. Методы и модели количественного анализа, изучаемые в рамках данного курса будут полезны для выполнения курсовых и дипломных работ, проведения различных исследований, а так же в различных курсах, требующих оценки, анализа и принятия решений для различных профессиональных процессов.

Цель освоения дисциплины

освоение студентами фундаментальных концепций формирования, анализа и управления инвестиционным портфелем;
развитие у студентов умения применять количественные методы анализа и управления инвестиционным портфелем на практических примерах;
овладение навыками управления инвестиционным портфелем при решении задач портфельного анализа.

Планируемые результаты обучения

студент должен знать: - основные методы и модели для количественного анализа и управления инвестиционным портфелем;
студент должен уметь: адекватно подобрать данные для анализа, выбрать необходимые методы и модели, провести анализ и сделать оценку инвестиционного портфеля;
студент должен владеть навыками: применения математических и статистических методов в финансах.

Содержание учебной дисциплины

Инвестиционный портфель: основные положения и технологии.
Математика доходности портфеля. Методы оценки и анализа ценообразования активов.
Анализ риска портфеля.
Методы оценки эффективности портфеля.
Методы и технология управления портфелем.
Оптимизации портфеля: методы и инструменты.
Управление портфелем с фиксированным доходом.
Управление портфелем акций. Процесс принятия инвестиционных решений.
Формирование, анализ и управление собственным инвестиционным портфелем (модель). Собственный проект.

Элементы контроля

Активность
Активность предусматривает фиксацию посещения семинаров (по 1 баллу за посещение). Предусмотрено проведение квизов.
Активность
Активность предусматривает фиксацию посещения семинаров (по 1 баллу за посещение). Предусмотрено проведение квизов.
Проект по инвестиционному портфелю
Проект выполняется группой студентов не более 3 в группе. Сдается вся необходимая информация по проекту и презентация.
Экзамен
Использование смартфонов запрещено. Использование шпаргалок запрещено. Разрешен максимальный объем копирования при переносе данных: не более 5% от всего объема. После проверки результатов теста студент может быть вызван на устное собеседование, окончательная оценка выставляется после проведения собеседования. При неявке студента на собеседование, работа может быть аннулирована.

Промежуточная аттестация

2026/2027 4th module
0.1 * Активность + 0.1 * Активность + 0.4 * Проект по инвестиционному портфелю + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Сизых Дмитрий Сергеевич
Сизых Наталья Васильевна
Колотвина Оксана Альбертовна

Программа дисциплины