Бакалавриат 2025/2026

Ценообразование активов в непрерывном времени

Статус: Курс по выбору (Прикладная математика и информатика)

Кто читает: Базовая кафедра ПАО Сбербанк «Финансовые технологии и анализ данных»

Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Язык: русский

Контактные часы: 56

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина посвящена изучению современных методов оценки финансовых активов с использованием стохастического исчисления и моделей в непрерывном времени, таких как модель Блэка-Шоулза, диффузионные процессы Ито и методы мартингалов. В рамках курса рассматриваются динамика цен активов, хеджирование производных инструментов, стохастические дифференциальные уравнения и их применение в финансах, а также альтернативные модели ценообразования, включая прыжковые процессы и стохастическую волатильность. Особое внимание уделяется практическому применению теоретических моделей для расчёта справедливых цен опционов, облигаций и других производных инструментов, а также анализу рисков и стратегий управления портфелем.