Магистратура 2025/2026

Стохастический анализ в финансах

Статус: Курс по выбору (Финансовый аналитик)

Кто читает: Банковский институт

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Язык: английский

Контактные часы: 32

Course Syllabus

Abstract

Stochastic calculus is used in financial engineering. The minimum of required math will be covered: sigma-algebras, conditional expectations, martingales, Wiener process, stochastic integration. The big problem is that stochastic calculus is very hard from a mathematical viewpoint. We will formulate all the required theorems mostly without proofs.