2025/2026

Количественные методы инвестиционного и финансового анализа

Статус: Дисциплина общефакультетского пула

Кто читает: Департамент прикладной математики

Когда читается: 2, 3 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Язык: русский

Контактные часы: 68

Программа дисциплины

Аннотация

Возросшая сложность финансовых рынков требует в настоящее время хорошей подготовки специалистов по количественному анализу Quants. Базовый уровень такой подготовки основан на знаниях передовых количественных методов, в которых математические финансы и моделирование имеют определяющую роль. Программа курса составляет базовый уровень подготовки специалистов количественного анализа и предоставляет передовые математические методы и программные инструменты, которые сочетают количественные модели с финансовой теорией анализа и управления, и направлена на реализацию следующих задач: обучение математическим и статистическим методам финансового аналитика, необходимым для инвестиционного анализа и управления; подкрепление полученных знаний непосредственным применением на реальных примерах. В процессе обучения студенты познакомятся с основными финансовыми положениями, которые включают: Понимание основ инвестирования. Функционирование финансовых рынков и финансовые инструменты, которыми торгуют на этих рынках (фьючерсы, опционы, свопы и т. д.). Рынки капитала. Фондовый рынок. основные классы финансовых активов, инструментов и деривативов. Виды и типы ценных бумаг. IPO. Акции. Облигации. Моделирование финансовых рынков и корпоративные финансы. Временная стоимость денег. Дисконтирование. Ценообразование. Основы корпоративных финансов. Доходность активов и управление рисками. Оценка эффективности инвестиций. Роль управления портфелем. Фундаментальный и технический анализ. Современный портфельный анализ и управление. Формирование и измерение портфеля. Измерение риска и доходности. Преимущества диверсификации. Современная теория портфеля. Эффективная граница. Оптимизация портфеля. Основы теории портфеля и подход Блэка-Литтермана к оптимизации портфеля. Альфы и Беты. Динамическая оптимизация портфеля, используя стохастический контроль. Фильтрация для определения необходимых параметров. Практика рынка опционов, деривативов. Модель Блэка-Шоулза. Хеджирование.