Количественные методы инвестиционного и финансового анализа

2025/2026

Статус: Дисциплина общефакультетского пула

Кто читает: Департамент прикладной математики

Где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Когда читается: 2, 3 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 68

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Предлагаемая программа учебного курса по выбору фокусируется на развитии набора количественных навыков по математическим финансам. Количественные финансы или математические финансы или финансовая математика — это область прикладной математики, занимающаяся математическим моделированием в сфере финансов. Программа дает базовую основу как в математической теории, лежащей в основе самых известных финансовых моделей, так и в практике их применения.

Цель освоения дисциплины

освоение современных математических методов и моделей, используемых в финансовой и инвестиционной сфере, включая разработку и управление инвестиционным портфелем;
овладение навыками количественной оценки и исследования при решении задач портфельного анализа и навыками управления инвестиционным портфелем.

Планируемые результаты обучения

должны знать основные положения и уметь анализировать информацию в области корпоративных финансов и финансовых рынков
должны знать концепцию временной стоимости и уметь проводить расчеты внутренней стоимости, должны понимать принцип соотношения риска и доходности в оценке финансовых активов
должны понимать вероятностные и статистические концепции в финансах, должны уметь применять вероятностные и статистические модели в финансах
должны понимать концепции временных рядов в финансах. Должны уметь применять концепции временных рядов в финансах
должны знать принципы подбора активов и формирования инвестиционного портфеля, должны знать методы анализа и управления инвестиционным портфелем
должны уметь использовать методы оптимизации в управлении инвестиционным портфелем, должны уметь строить границу эффективных портфелей
должны уметь моделировать различные финансовые процессы на фондовом рынке

Содержание учебной дисциплины

Корпоративные финансы и финансовые рынки
Стоимость денег во времени
Вероятностные, статистические и стохастические методы и модели в финансах. Оценка рисков
Временные ряды и прогнозирование
Теория и практика управления инвестиционным портфелем
Многомерные методы, оптимизация
Математические аспекты моделирования финансовых задач

Элементы контроля

Активность
Активность предусматривает фиксацию посещения семинаров (по 1 баллу за посещение). Предусмотрено проведение шести квизов по 20 мин.
Проект
Проект реализуется по составленному плану в рамках
Экзамен
Оффлайн в компьютерном классе, без интернета, с правом использовать эксель на компьютере НИУ ВШЭ. Необходимо расписаться в листе посещения контрольной работы. Вещи складываем отдельно. Использование смартфонов и собственных компьютером запрещено. Разрешен листок формата А4 с выделенными записями и формулами. При этом все должно быть записано от руки. Распечатанные материалы запрещены.

Промежуточная аттестация

2025/2026 3rd module
0.125 * Активность + 0.125 * Активность + 0.3 * Проект + 0.45 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Князева Ирина Васильевна
Сизых Дмитрий Сергеевич

Программа дисциплины