2025/2026

Эконометрика (продвинутый уровень)

Статус: Маго-лего

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-3 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Бывальцева-Станкевич Анастасия Александровна, Ратникова Татьяна Анатольевна, Шерубнева Анастасия Игоревна, Языков Артем Анатольевич

Язык: русский

Кредиты: 9

Контактные часы: 72

Программа дисциплины

Аннотация

Курс формирует у студентов магистерской программы «Корпоративные финансы» системное представление о статистических методах эконометрического анализа в экономике и финансах. Основное внимание уделяется пониманию предпосылок основных моделей, проверке этих предпосылок, выбору и оцениванию моделей для различных типов данных. Курс сочетает теоретические основы с практической работой в статистическом пакете STATA.

Цель освоения дисциплины

• По завершении курса студенты приобретут практические навыки применения эконометрических методов, интерпретации результатов оценивания и представления эмпирических выводов. Студенты смогут проектировать, оценивать и критически интерпретировать эмпирические исследования, релевантные для анализа и принятия решений в экономике и финансах.

Планируемые результаты обучения

• Инструментальные компетенции в научно-исследовательской деятельности: - обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу собственных исследований
• В процессе изучения курса «Эконометрика-2» в соответствие с требованиями образовательного стандарта высшего профессионального образования у слушателей магистратуры по направлению подготовки «Экономика» должны формироваться следующие виды компетенций: • способность предлагать концепции, модели и апробировать современные способы и инструменты анализа
• • разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
• • способность анализировать, оценивать полноту информации и при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию
• • способность вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, деятельность в международной среде
• • способность к самостоятельному освоению новых методов исследования

Содержание учебной дисциплины

• Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
• Методы подгонки зависимости
• Классическая линейная регрессионная модель, метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия
• Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова или предположения о нормальности
• Оценивание регрессионных моделей в условиях эндогенности.
• Модели анализа панельных данных.
• Оценивание моделей по временным рядам
• Модели дискретного выбора

Элементы контроля

• Тест 1
  Тестирование по вводным разделам дисциплины
• Экзамен
  Итоговое тестирование по материалам курса
• Активность
  Активное участие в процессе обучения на лекциях и семинарах
• Домашнее задание
  Описание: оценивание регрессионных моделей по реальным данным
• Тест 2
  Тестирование по теоретическим основам КЛРМ и методологии анализа при отклонениях от КЛРМ

Промежуточная аттестация

• 2025/2026 1st module
  0.65 * Тест 1 + 0.35 * Активность
• 2025/2026 3rd module
  0.2 * Домашнее задание + 0.25 * 2025/2026 1st module + 0.15 * Тест 2 + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Вакуленко, Е. С.  Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебное пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12244-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447095 (дата обращения: 27.08.2024).
• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008
• Эконометрика. Начальный курс, Магнус, Я. Р., 1997

Рекомендуемая дополнительная литература

• Wooldridge, J. M. . (DE-588)131680463, (DE-576)298669293. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data / Jeffrey M. Wooldridge. Cambridge, Mass. [u.a.]: MIT Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edswao&AN=edswao.095629173
• Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
• Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник для вузов, Айвазян, С. А., 1998
• Эконометрика в задачах и упражнениях, Борзых, Д. А., 2017

Авторы

• Борзых Дмитрий Александрович
• Горбачёва Александра Сергеевна
• Ратникова Татьяна Анатольевна