Эконометрика (продвинутый уровень)

Магистратура 2025/2026

Статус: Курс обязательный (Корпоративные финансы)

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 1-3 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Бывальцева-Станкевич Анастасия Александровна, Ратникова Татьяна Анатольевна, Языков Артем Анатольевич

Язык: русский

Контактные часы: 72

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Эконометрика – одна из базовых основ современного экономического образования, в которой собран вероятностно-статистический инструментарий, необходимый для количественного анализа социально-экономических процессов и явлений и обоснования рекомендаций по экономической политике, вытекающих из проведенного анализа. Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к профессиональному циклу и рассчитан на студентов магистратуры, прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. Желательно иметь представление об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не может являться, поскольку не может быть предъявлено магистрантам, не обладающим экономическим базовым образованием. Сведения, полученные в данном курсе, необходимы при изучении дисциплины Макроэкономика-3 и могут быть использованы в курсах «Экономика здоровья», «Макроэкономическая политика в переходных и развивающихся экономиках», «Макроэкономика финансовых рынков», «Экономика образования», «Корпоративное управление», «Государственные расходы», «Эмпирические корпоративные финансы», «Стохастический анализ в финансах», «Моделирование рисков», «Анализ финансовых временных рядов», «Корпоративные финансы: оценка стоимости компаний», «Финансовое моделирование в фирме», «Финансовое поведение населения», «Экономический рост», «Эконометрические приложения теории игр». Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций и семинарских занятий, решения основных типов задач, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» рассчитан на студентов 1-го курса, обучающихся по магистерским программам «Прикладная экономика» и «Финансовые рынки». Задача курса – дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования, научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при выполнении исследований в ходе подготовки магистерской диссертации

Планируемые результаты обучения

Инструментальные компетенции в научно-исследовательской деятельности: - обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу собственных исследований
В процессе изучения курса «Эконометрика-2» в соответствие с требованиями образовательного стандарта высшего профессионального образования у слушателей магистратуры по направлению подготовки «Экономика» должны формироваться следующие виды компетенций: • способность предлагать концепции, модели и апробировать современные способы и инструменты анализа
• разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
• способность анализировать, оценивать полноту информации и при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию
• способность вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, деятельность в международной среде
• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования

Содержание учебной дисциплины

Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
Методы подгонки зависимости
Классическая линейная регрессионная модель, метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия
Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова или предположения о нормальности
Оценивание регрессионных моделей в условиях эндогенности.
Модели анализа панельных данных.
Оценивание моделей по временным рядам
Модели дискретного выбора

Элементы контроля

Тест 1
Тестирование по вводным разделам дисциплины
Экзамен
Итоговое тестирование по материалам курса
Активность
Активное участие в процессе обучения на лекциях и семинарах
Домашнее задание
Описание: оценивание регрессионных моделей по реальным данным
Тест 2
Тестирование по теоретическим основам КЛРМ и методологии анализа при отклонениях от КЛРМ

Промежуточная аттестация

2025/2026 1st module
0.35 * Активность + 0.65 * Тест 1
2025/2026 3rd module
0.25 * 2025/2026 1st module + 0.2 * Домашнее задание + 0.15 * Тест 2 + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Борзых Дмитрий Александрович
Ратникова Татьяна Анатольевна
Горбачёва Александра Сергеевна

Программа дисциплины