Бакалавриат
2025/2026





Эконометрика
Статус:
Курс обязательный (Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ)
Кто читает:
Департамент прикладной экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3-й курс, 1, 2 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Скроботов Антон Андреевич
Язык:
русский
Контактные часы:
96
Программа дисциплины
Аннотация
Это вводный курс по эконометрике для студентов Совместной программы по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ. В ходе курса студенты научатся применять на практике эконометрические методы для дальнейшей самостоятельной прикладной работы. Приобретенные компетенции будут полезны студентам при работе над выпускной квалификационной работой в виде самостоятельного исследования. Пререквизитами для курса являются математический анализ и математическая статистика. Наличие навыков программирования будет большим плюсом.
Цель освоения дисциплины
- The main objective of the course is to introduce the students to basic econometrics techniques and thus get them prepared for their own applied work.
Планируемые результаты обучения
- to introduce the students to basic econometrics techniques and thus get them prepared for their own applied work
- Apply econometric methods to the investigation of economic relationships and processes
- Verify economic facts, theories and models with real data
- Evaluate the quality of statistical and econometric analysis
- Do and evaluate forecasting for time series and cross section data
- Understand econometric methods, approaches, ideas, results and conclusions met in economic books and articles
- Collect and adjust the real economic data for the application of Econometrics methods and models;
Содержание учебной дисциплины
- Introduction to econometrics and review of probability and statistics
- Linear regression with one regressor
- Linear regression with multiple regressors
- Nonlinear regression functions.
- Time series regression and forecasting
- Model Selection and Machine Learning methods: penalization using LASSO
- Instrumental variables regression, GMM
- Regression with panel data
- Regression with a binary dependent variable
- Estimation of dynamic causal effects
Элементы контроля
- Финальная контрольная работа
- МидтермВес мидтерма - 20% итоговой оценки
- Домашние работыЗапланировано несколько домашних работ с максимальным весом 10%
Промежуточная аттестация
- 2025/2026 2nd module0.1 * Домашние работы + 0.2 * Мидтерм + 0.7 * Финальная контрольная работа
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Bruce E. Hansen. (2013). Econometrics. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.C0DB9E1E
- Econometric analysis of cross section and panel data, Wooldridge, J. M., 2002
- Econometrics, Hayashi, F., 2000
- Introduction to econometrics, Stock, J. H., 2007
- Statistical learning with sparsity : the lasso and generalizations, Hastie, T., 2020
- Wooldridge, J. M. . (DE-588)131680463, (DE-576)298669293. (2006). Introductory econometrics : a modern approach / Jeffrey M. Wooldridge. Mason, Ohio [u.a.]: Thomson/South-Western. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edswao&AN=edswao.250894459
- Введение в эконометрику : учебник для вузов, Сток, Дж., 2015
Рекомендуемая дополнительная литература
- Introduction to econometrics, Dougherty, C., 2011