2025/2026

Анализ временных рядов-1

Статус: Маго-лего

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Онлайн-часы: 20

Охват аудитории: для своего кампуса

Язык: русский

Контактные часы: 16

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Материал курса предназначен для использования в курсах, связанных с количественным анализом динамики реальных экономических явлений, таких как, например, макроэкономика, прикладная макроэкономика, теория финансов и других.В результате обучения слушатель:Знакомится с основными понятиями теории случайных процессов.Умеет различать процессы ARMA(p,q) и рассчитывать их характеристикиУмеет оценивать коэффициенты моделей ARMA.Умеет построить как точечный, так и интервальный прогноз по модели ARMA.Понимает различие между стационарными и нестационарными рядами, умеет приводить ряды к стационарному виду.Умеет тестировать наличие единичного корня, понимает особенности распределения тестовой статистики.Умеет проводить тесты на наличие экзогенных и эндогенных структурных сдвигов.Умеет тестировать тип нестационарнности.Уметь тестировать три типа экзогенности.