Бакалавриат
2025/2026
Количественные финансы
Статус:
Курс по выбору (Прикладная математика и информатика)
Когда читается:
3-й курс, 3, 4 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Программа дисциплины
Аннотация
На курсе вы узнаете: как финансовые институты оценивают справедливые стоимости своих продуктов (фьючерсы, опционы, свопционы и так далее), что такое финансовая инженерия, какие модели и практические методы лежат в основе этих процессов. Из математической базы будут затронуты следующие темы: теория меры, стохастические дифференциальные уравнения, исчисление Ито. Необходимые пререквизиты: анализ, линейная алгебра и теория вероятности на хорошем уровне.