Магистратура 2025/2026

Теория временных рядов

Статус: Курс по выбору (Стохастическое моделирование в экономике и финансах)

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Когда читается: 2-й курс, 3 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Слаболицкий Илья Сергеевич

Язык: русский

Программа дисциплины

Аннотация

Временные ряды зачастую считаются одним из разделов эконометрики и рассматриваются в качестве эконометрического инструмента, используемого при анализе данных с временной структурой. Такой подход обычно не отвечает в полной мере на вопросы "почему и как работают временные ряды?". На курсе "Теория временных рядов" слушатели познакомятся с вероятностными и статистическими аспектами основных разделов классических временных рядов, а также изучат ряд продвинутых методов и моделей. Многие разделы курса сопровождаются демонстративными примерами (преимущественно на основе симулированных данных) в R