Бакалавриат 2025/2026

Анализ временных рядов

Статус: Курс обязательный (Международный бакалавриат по бизнесу и экономике)

Кто читает: Департамент экономики и финансов

Когда читается: 4-й курс, 2, 3 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Шенкман (Попова) Евгения Андреевна

Язык: русский

Программа дисциплины

Аннотация

Цель курса - дать студентам теоретическое представление об основах моделирования временных рядов и продемонстрировать их применение на реальных данных. Этот курс смешанный. Студенты изучают теорию из онлайн-курса. На практических занятиях они будут применять модели к макроэкономическим и финансовым данным. Курс начинается с изучения основ работы с данными временных рядов. В следующей части курса рассматриваются все базовые модели временных рядов, такие как ARIMA, SARIMA, ARCH и GARCH, VAR и VECM. В результате прохождения курса студент выполнит проект на реальных данных: подготовит данные для анализа, выберет подходящую модель, применит ее и интерпретирует результаты. Практическое занятие проводится на языке R.