Бакалавриат 2025/2026

Эконометрика 2

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Экономика)

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 3-й курс, 3, 4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Бывальцева-Станкевич Анастасия Александровна, Демидова Ольга Анатольевна, Демьяненко Артем Владимирович, Станкевич Иван Павлович

Язык: русский

Кредиты: 5

Программа дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и статистика. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Прикладная микроэконометрика, Эконометрика временных рядов, Экономика труда

Цель освоения дисциплины

• Дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария

Планируемые результаты обучения

• Применяет подходящие инструменты анализа панельных данных
• Применяет подходящие инструменты анализа временных рядов
• Применяет подходящие инструменты анализа данных с бинарной зависимой переменной
• Разрабатывает самостоятельное эконометрическое исследование
• Интерпретирует основные результаты оценки моделей
• Корректно работает с проблемой эндогенности при построении эконометрических моделей

Содержание учебной дисциплины

• Тема 4. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа
• Тема 5. Бинарные объясняемые переменные. Логит и пробит модели
• Тема 2. Стохастические регрессоры. Эндогенность. Инструментальные переменные
• Тема 3. Системы одновременных уравнений
• Тема 6. Временные ряды и случайные процессы
• Тема 7. Стационарные и нестационарные временные ряды
• Тема 8. ETS модели
• Тема 9. Прогнозирование временных рядов
• Тема 10. Многомерные модели временных рядов
• Тема 11. Модели панельных данных
• Тема 12. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями множественного выбора
• Тема 13. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями с ограниченными значениями зависимой переменной

Элементы контроля

• Семинары
• Контрольная работа
• Домашние задания
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2025/2026 4th module
  0.2 * Контрольная работа + 0.25 * Домашние задания + 0.35 * Экзамен + 0.2 * Семинары

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Applied econometric time series, Enders, W., 2004
• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

• Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
• Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995

Авторы

• Демидова Ольга Анатольевна