Магистратура
2025/2026
Практика применения симуляционных моделей рыночных риск-факторов
Статус:
Курс по выбору (Финансовые технологии и анализ данных)
Когда читается:
2-й курс, 2 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Программа дисциплины
Аннотация
В рамках курса будут пассмотрены практические аспекты применения симуляционных моделей, основа которых введена в курсе «Введение в случайные процессы и симуляционные модели, основанные на стохастических дифференциальных уравнениях». В частности, особое место занимает вопрос калибровки параметров моделей и выбор корректной модели для конкретного риск-фактора.