2025/2026
Анализ временных рядов
Статус:
Маго-лего
Кто читает:
Департамент прикладной экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3, 4 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Ужегов Алексей Александрович
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
76
Программа дисциплины
Аннотация
Курс знакомит слушателей с современными методами анализа и прогнозирования временных рядов в экономике. Основной упор сделан на многомерные модели временных рядов. С прикладной точки зрения курс сфокусирован на инструментах макроэконометрического моделирования. Материал курса подкреплен экскурсом в историю макроэконометрических моделей.
Курс носит продвинутый характер и предполагает наличие у студентов базовых знаний в областях теории вероятностей и математической статистики, математического анализа и линейной алгебры, эконометрики и макроэкономики.
Цель освоения дисциплины
- Целью дисциплины «Анализ временных рядов» является освоение обучающимися навыков формулировки и оценки эконометрических моделей временных рядов применительно к макроэкономическим данным в рамках развитого аппарата макроэконометрических моделей.
Планируемые результаты обучения
- Студент формулирует основные определения базового понятийного аппарата анализа временных рядов.
- Студент формулирует, оценивает и анализирует VAR модели.
- Студент формулирует, оценивает и анализирует VECM модели.
- Студент применяет и интерпретирует инструменты анализа SVAR моделей.
- Студент формулирует основные понятия баейсовского анализа VAR моделей.
- Студент применяет фильтры Калмана и Ходрика-Прескотта к макроэкономическим данным.
- Студент оценивает точность прогнозов моделей временных рядов и сравнивает их между собой.
Содержание учебной дисциплины
- Знакомство с понятийным аппаратом анализа временных рядов.
- Векторные авторегрессионные модели. VAR
- Модели коррекции ошибками. VECM.
- Структурное представление VAR моделей и прикладные аналитические инструменты.
- Байесовский анализ VAR моделей.
- Связь VAR с другими макроэконометрическими моделями.
- Идентификация SVAR моделей.
- Модели латентных переменных.
- Прогнозирование временных рядов.
Элементы контроля
- ЭкзаменУстная защита в формате презентации итогового проекта по курсу.
- Семинарская активностьВ элемент контроля входят: написание тестов, разбор научных статей, работа на лекционных и семинарских занятиях.
- Контрольная работаКонтрольная работа по итогам 3 модуля.
- Домашнее задание
Промежуточная аттестация
- 2025/2026 4th module0.2 * Домашнее задание + 0.25 * Контрольная работа + 0.25 * Семинарская активность + 0.3 * Экзамен
