Риск-менеджмент

2025/2026

Статус: Маго-лего

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1, 2 модуль

Онлайн-часы: 20

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Гришунин Сергей Вадимович, Кучин Илья Игоревич

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 48

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Изучение дисциплины «Риск-менеджмент» базируется на следующих дисциплинах: – Эконометрика; – Макроэкономика; – Микроэкономика; – Финансовый анализ; – Оценка стоимости компании; – Современные проблемы корпоративных финансов; – Операции с ценными бумагами. Данный курс служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе направления научного исследования в рамках подготовки магистерской диссертации.

Цель освоения дисциплины

Получить теоретические основы построения интегрированной системы управления рисками на промышленном предприятии и ее связи с корпоративными финансами. Овладеть на практике инструментами идентификации, анализа, оценки, мониторинга и коммуникации рисков.

Планируемые результаты обучения

В зависимости от конкретной ситуации предлагает возможные методы хеджирования рисков в ходе деятельности предприятия
Знать содержание и методы оценки (моделирования) основных рисков кредитных организаций и иных финансовых компаний
Оценивать кредитный риск по портфелю активов по матрице переходных вероятностей. Оценивать кредитный риск по портфелю облигаций с учётом изменений кредитных спредов.
Уметь разрабатывать рейтинговые модели и модели оценки вероятности дефолта, а также прочие модели оценки кредитного риска
Виды рисков, методы анализа рисков и методы управления рисками.
Студент умеет разрабатывать стратегию элиминированию рисков (хеджирование, диверсификация, страхование).
Анализирует и оценивает риски ведения бизнеса
Владеет базовой терминологией, связанной с управлением рисками
Анализирует стратегии поведения в условиях риска
Владеть методами принятия решений в условиях определённости, неопределённости и риска
Владеть методами управление рисками в цепях поставок на основе риск-менеджмента
Знать финансовую модель как основной инструмент оценки рискованности проекта/инвестиции и его доходности, ее структуру
В результате освоения дисциплины студент должен: знать задачи системы внутреннего контроля (СВК) в управлении компанией; основные виды контролей, применяемых в СВК; назначение и особенности формирования основных элементов СВК; задачи риск-менеджмента в управлении компанией; основные отличия внутреннего и внешнего аудита; порядок создания службы внутреннего аудита; основные виды проверок СВК; назначение и структуру отчетов службы внутреннего аудита.
Владеть инструментами идентификации рисков компаний
Владеть количественными и качественными методами оценки рисков
Знать основные операционные риски
Знает особенности инструментов для хеджирования рисков. Знает риски, подверженные хеджированию Умеет хеджировать различные виды рисков
знать: • определение операционного риска и современное состояние проблемы управления операционными рисками, • способы оценки риска, • концепцию интегрированного риск-менеджмента, • стандарты управления рисками; уметь: • идентифицировать операционные риски, • оценивать риски, • организовывать реагирование на риски, • проводить контроль и мониторинг уровня операционного риска;
Умеет анализировать процессы финансового рынка, оценивать рыночные риски и способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности
Формулирование стратегического выбора: набор альтернатив, критерии оценки и выбора. Базовые стратегические альтернативы роста и возможные стратегические риски. Выбор стратегии на основе матрицы Томпсона и Стрикленда. Стратегический выбор и корневые компетенции.
Владеет инструментами управления рисками
Знает свойства производных финансовых инструментов. Владеет навыками хеджирования финансовых рисков с использованием деривативов.
уметь оценивать кредитный риск облигаций, оценивать рыночный риск облигации, рассчитать доходность облигаций, повышать доходность портфеля облигаций, создавать портфель с заданной доходностью и риск-параметрами
Выявляет факторы, генерирующие рыночные риски
• Выявляет факторы, генерирующие рыночные риски
Обучающиеся знают теорию стратегического планирования и понимают все этапы стратегического планирования (анализ внешней и внутренней среды, разработка миссии и видения, постановка стратегических целей, формирование базовых и альтернативных вариантов развития, анализ рисков и неопределенностей)
идентифицировать операционные риски,
иметь представление об использовании различных методов хеджирования рисков в компании
6. Анализировать операционные риски бизнеса на основе отчетности
7. Оценивать операционные риски бизнеса в зависимости от сектора экономики
Оценка рисков и потенциала масштабирования проектов
применяет стратегии хеджирования рыночных рисков с использованием производных финансовых инструментов

Содержание учебной дисциплины

Риск-менеджмент. Тема 1. Основы риск-менеджмента
Риск-менеджмент Тема 2. Оценка кредитного риска
Риск-менеджмент. Тема 3. Рыночные риски
Риск-менеджмент. Тема 4. Операционные риски
Риск-менеджмент. Тема 5. Стратегические риски
Риск-менеджмент. Тема 6. Интегрированный риск-менеджмент

Элементы контроля

Презентация по кредитным рискам
Презентация по реализации курсового проекта
Расчетное задание по рыночным рискам
Расчетное задание и презентация по операционным рискам
Презентация и расчетное задание по стратегическим рискам
Выполнение задания по стратегическим рискам в группах и представление результатов работы на семинаре
Семинар по методам искусственного интеллекта в управлении рисками
Выполнение группового задания по методам искусственного интеллекта в управлении рисками (до 6 студентов в группе) и представление результатов на семинаре
Проект по полномасштабному анализу рисков
Работа на семинарах
Оценка активности студента на занятиях
Контрольная работа по рыночным рискам
Решение контрольной работы на семинаре
Задание по оценке ESG рейтинга крупной нефинансовой российской компании

Промежуточная аттестация

2025/2026 2nd module
0.1 * Задание по оценке ESG рейтинга крупной нефинансовой российской компании + 0.2 * Контрольная работа по рыночным рискам + 0.1 * Презентация и расчетное задание по стратегическим рискам + 0.1 * Презентация по кредитным рискам + 0.1 * Проект по полномасштабному анализу рисков + 0.05 * Работа на семинарах + 0.05 * Работа на семинарах + 0.1 * Расчетное задание и презентация по операционным рискам + 0.1 * Расчетное задание по рыночным рискам + 0.1 * Семинар по методам искусственного интеллекта в управлении рисками

Список литературы

Авторы

Дранев Юрий Яковлевич

Программа дисциплины