2025/2026

Фондовые рынки и инвестирование: количественные методы анализа и управления активами

Статус: Майнор

Кто читает: Департамент математики

Где читается: Факультет экономических наук

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Сизых Наталья Васильевна

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 60

Программа дисциплины

Аннотация

Цель этой дисциплины — вооружить студентов фундаментальными концепциями математических и статистических методов в финансах и управлении инвестициями. Рассматриваются основные положения теории вероятностей, математической статистики, линейной и множественной регрессии, анализа временных рядов, моделей прогнозирования, мер риска, которые сочетают количественные модели и математические методы с финансовой теорией анализа и управления инвестиционными портфелями. Рассматриваются основные положения анализа и обработки данных, анализируются современные технологии и инструментарий. Данная дисциплина базируется на математических и статистических методах количественного анализа, представленных в материалах международных тестов по количественному и финансовому анализу как базовый курс подготовки Quants. Практические примеры приводятся по портфельной тематике.

Цель освоения дисциплины

• освоение студентами фундаментальных концепций математических и статистических методов в финансах, необходимых для анализа и управления инвестиционным портфелем;
• развитие у студентов умения применять математические и статистические методы в финансах на практических примерах;
• овладение навыками количественной оценки и исследования при решении задач портфельного анализа;

Планируемые результаты обучения

• студент должен знать: - основные методы и модели для количественного анализа и управления инвестиционным портфелем;
• студент должен уметь: адекватно подобрать данные для анализа, выбрать необходимые методы и модели, провести анализ и сделать оценку инвестиционного портфеля;
• студент должен владеть навыками: применения математических и статистических методов в финансах.

Содержание учебной дисциплины

• Введение. Цель и задачи данной дисциплины и трека.
• Основные концепции теории вероятностей.
• Статистические методы и модели. Статистические концепции финансового анализа.
• Линейная и множественная регрессия.
• Анализ временных рядов и прогнозирование.
• Меры риска.

Элементы контроля

• Активность
  Активность предусматривает фиксацию посещения семинаров (по 1 баллу за посещение). Предусмотрено проведение квизов.
• Контрольная работа
• Экзамен
  Использование смартфонов запрещено. Использование шпаргалок запрещено. Разрешен максимальный объем копирования при переносе данных: не более 5% от всего объема.

Промежуточная аттестация

• 2025/2026 4th module
  0.075 * Активность + 0.075 * Активность + 0.35 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• DeFusco, R. A., McLeavey, D. W., Pinto, J. E., & Runkle, D. E. (2015). Quantitative Investment Analysis (Vol. Third edition). Hoboken, New Jersey: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1082450

Рекомендуемая дополнительная литература

• Инвестиции : учеб. пособие, Шарп, У. Ф., 2004
• Инвестиции, учебник, пер. с англ. А. Н. Буренина, А. А. Васина, 1028 с., Шарп, У. Ф., Александер, Г. Д., Бэйли, Д. В., 2004
• Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535435 (дата обращения: 04.07.2025).

Авторы

• Колотвина Оксана Альбертовна
• Сизых Дмитрий Сергеевич
• Сизых Наталья Васильевна