Магистратура
2025/2026
Финансовая эконометрика
Статус:
Курс по выбору (Экономический анализ)
Когда читается:
2-й курс, 3 модуль
Онлайн-часы:
20
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Программа дисциплины
Аннотация
Целью данного курса является обучение слушателей методам построения математических моделей для волатильности финансовых временных рядов, включая модели со структурными изменениями, а также методами применения таких моделей для исследования финансовых задач.Под волатильностью цены финансового инструмента обычно понимают некоторую меру изменчивости цены этого финансового инструмента. Волатильность — один из основных показателей, которые характеризуют риск финансового инструмента. Точная оценка волатильности финансового инструмента является важной прикладной задачей, поскольку неправильный расчет и прогноз волатильности приводят к неадекватному восприятию риска агентами, принимающими решения, и зачастую служит причиной существенных убытков, которые эти агенты несут.