Магистратура 2025/2026

Финансовая эконометрика

Статус: Курс по выбору (Экономический анализ)

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Когда читается: 2-й курс, 3 модуль

Онлайн-часы: 20

Охват аудитории: для своего кампуса

Язык: русский

Программа дисциплины

Аннотация

Целью данного курса является обучение слушателей методам построения математических моделей для волатильности финансовых временных рядов, включая модели со структурными изменениями, а также методами применения таких моделей для исследования финансовых задач.Под волатильностью цены финансового инструмента обычно понимают некоторую меру изменчивости цены этого финансового инструмента. Волатильность — один из основных показателей, которые характеризуют риск финансового инструмента. Точная оценка волатильности финансового инструмента является важной прикладной задачей, поскольку неправильный расчет и прогноз волатильности приводят к неадекватному восприятию риска агентами, принимающими решения, и зачастую служит причиной существенных убытков, которые эти агенты несут.