Магистратура
2025/2026
IT для финансистов
Статус:
Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)
Когда читается:
2-й курс, 1, 2 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Томтосов Александр Федорович
Язык:
русский
Контактные часы:
48
Программа дисциплины
Аннотация
В рамках курса студенты изучают современные инструменты анализа данных, осваивают основы Python и R. Курс состоит из двух блоков базовыми «Основы R для финансистов» и "Тестирование инвестиционных стратегий на Python".
«Основы R для финансистов» является получение студентами общих представлений о программной среде R, ее возможностей для статистической обработки данных и создания графиков, способности решать в этой среде различные финансовые задачи, а также формирование навыков создания публикаций с расчетами и графиками в одной среде.
Блок "Тестирование инвестиционных стратегий на Python" направлен на изучение базовых концепций системного тестирования биржевых аномалий. Основным методом изучения биржевых аномалий или рыночных не эффективностей в программе является симуляция рыночно-нейтральных портфелей и расчет статистических метрик на основе ряда доходности и состава портфеля. Данный блок является практико-ориентированным и охватывает большую часть процессов при реализации количественных стратегий на фондовом рынке: выгрузка биржевых данных, обработка полученных данных, построение стратегии и проверка устойчивости результатов. В процессе изучения материалов курса учащиеся протестируют аномалии momentum, value и size на примере акций российского фондового рынка, иностранных рынков и биржевых фондов. По окончанию курса учащиеся построят собственные стратегии на Python для оценки преподавателем.
Цель освоения дисциплины
- - Целью дисциплины является практическое ознакомление студентов с современными задачами обработки информации и анализа данных и инструментарием их решения в финансовой деятельности. -Получение технических навыков для выгрузки и обработки биржевых данных и построения инвестиционных стратегий. - Навыками оценки устойчивости результатов стратегий при разной рыночной конъюнктуре, внешних шоках и практических особенностях при работе на бирже. - Получение знаний о распространенных ошибках при тестировании биржевых аномалий. Например, таких как look-a-head bias, отсутствие учета ликвидности инструментов, вероятного market impact и транзакционных издержек при ребалансировке портфеля.
Планируемые результаты обучения
- владеть: базовыми навыками применения инструментальных средств решения задач машинного обучения, основами программирования на языке Python.
- знает природу и постановку основных классов информационных задач в практике финансовой деятельности, принципиальное математическое содержание современных методов машинного обучения.
- умеет оценивать качество данных с точки зрения достаточности для использования в практических задачах; определять тип и особенности реальной задачи анализа данных, возможности её решения и необходимые методы
- владеет базовыми навыками для построения инвестиционных стратегий, которые включают в себя теоретическую подготовку, знание базовых команд в Python, навыки работы с базами данных Yahoo Finance, SimFin и Quandl, прикладные библиотеки для работы с таблицами и тестирования стратегий: pandas, numpy и pqr.
- знает основные способы построения инвестиционных портфелей, методы задания весов в портфеле, основные параметры для периодов наблюдения за рынком и удержания позиций
- оценивает различные виды стратегий, понимать степень их практической реализуемости, проводить тесты на проверку устойчивости результатов
- создавать графику типографского уровня;
- решать практические задачи с помощью R;
- проводить статистические расчеты в R без использования Excel;
Содержание учебной дисциплины
- Блок 1. «Основы R для финансистов». Тема 1. Введение
- Блок 1. «Основы R для финансистов» Тема 2. Основные структуры данных: векторы, матрицы, списки, датафреймы.
- Блок 1. «Основы R для финансистов». Тема 3. Знакомство с библиотеками quantmod, PerformanceAnalytics, TTR.
- Блок 1. «Основы R для финансистов». Тема 4. Графика в R: базовая и ggplot.
- Блок 1. «Основы R для финансистов». Тема 5. Язык разметки Quarto.
- Блок 2 "Построение торговых стратегий на Python". Автоматизация выгрузки биржевых данных. Yahoo Finance, MOEX и альтернативные данные. Обработка биржевых данных в pandas. Приведение к единому виду для сбора портфелей и др.
