Магистратура
2025/2026
IT для финансистов
Статус:
Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)
Когда читается:
2-й курс, 1, 2 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Томтосов Александр Федорович
Язык:
русский
Программа дисциплины
Аннотация
В рамках курса студенты изучают современные инструменты анализа данных, осваивают основы Python. Курс состоит из двух блоков базовыми "Основы машинного обучения" "Тестирование инвестиционных стратегий на Python".Блок "Основы машинного обучения" дает базовые навыки применения инструментальных средств решения задач машинного обучения. Блок "Тестирование инвестиционных стратегий на Python" направлен на изучение базовых концепций системного тестирования биржевых аномалий. Основным методом изучения биржевых аномалий или рыночных не эффективностей в программе является симуляция рыночно-нейтральных портфелей и расчет статистических метрик на основе ряда доходности и состава портфеля.Данный блок является практико-ориентированным и охватывает большую часть процессов при реализации количественных стратегий на фондовом рынке: выгрузка биржевых данных, обработка полученных данных, построение стратегии и проверка устойчивости результатов.В процессе изучения материалов курса учащиеся протестируют аномалии momentum, value и size на примере акций российского фондового рынка, иностранных рынков и биржевых фондов. По окончанию курса учащиеся построят собственные стратегии на Python для оценки преподавателем.