• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Книга отсутствует в продаже.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование

Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2001
Вид издания: Научное
Количество страниц: 152
ISBN: 5-7598- 0085-Х

Описываются методы оценки и стратегии хеджирования для таких финансовых инструментов, как процентные свопы, опционы на облигации, кэпы и др. Эти финансовые инструменты используются для защиты от процентных рисков и для извлечения прибыли путем игры на изменении процентных ставок.

    Введение.
  1. Процентные свопы и другие финансовые инструменты. Задачи оценки и хеджирования.
  2. Оценка права обменять один актив на другой. Применение для оценки европейских опционов на облигации, кэпов и флоров.
  3. Примеры хеджирования европейских опционов.
  4. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для краткосрочных ставок (метод Блэка - Дермана - Тоя).
  5. Отсроченные соглашения о форвардных ставках и их оценка с использованием метода Блэка - Дермана - Тоя.
  6. Уравнение, связывающее цену дериватива с рыночной ценой риска. Стохастические модели с непрерывным временем для краткосрочных ставок и расчеты цен облигаций.
  7. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для краткосрочных ставок (метод Халла - Уайта).
  8. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для форвардных ставок (метод Хита - Джерроу - Мортона).
  9. Сравнение метода Хита - Джерроу - Мортона с другими подходами, используемыми при оценке и хеджировании. 
    Библиографический список. 
    Предметный указатель.