Эконометрические модели для анализа эффективности экономических агентовEconometric models for analysis of efficiency of economic agents

Работа посвящена развитию различных моделей оценки технической эффективности и эффективности по издержкам экономических агентов, а также применению этих моделей к оценке эффективности российских банков. Техническая эффективность экономических агентов определяется как расстояние до границы производственных возможностей, соответственно для оценки этой границы применяются различные методы: построение стохастической границы, оболочечный анализ данных, квантильная регрессия. В теоретической части работа развивает квантильную регрессию с инструментальными переменными для кластеризованных данных (выведено асимптотическое распределение оценок коэффициентов, а также предложена процедура кластерного ресемплинга для построения квантилей тестовых статистик). В прикладной части работа оценивает техническую эффективность российских банков по привлечению депозитов, выдаче кредитов, получению процентных и непроцентных доходов, а также их эффективность по издержкам.