Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора

Опыт недавнего финансового и макроэкономического кризиса конца 2000-х гг., а также наблюдающееся замедление российской экономики в 2013-2014 гг. вкупе с предкризисными тенденциями в отдельных сегментах российского кредитного рынка актуализируют необходимость регулярного и качественного стресс-тестированиярисков российских банков. Цель данной работы — разработка методов дистанционного стресс-тестирования кредитного риска российского банковского сектора с учетом неопределённости будущей фазы бизнес-цикла и неоднородности риск-стратегий банков.Для достижения поставленной цели в работе строятсямежстрановые модели агрегированного кредитного риска банковского сектора иопережающих индикаторов поворотных точек бизнес-цикла, а также модель кредитного риска на основе данных отдельных российских банков. Данный комплекс моделей применяется к анализу кризисного потенциала кредитного рынка России и стресс-тестированию российского банковского сектора в среднесрочной перспективе.