Моделирование влияния сентимента на биржевые характеристики криптоактивовModelling the influence of sentiment on the stock characteristics of cryptoassets

Диссертационное исследование посвящено анализу влияния метрик сентимента инвесторов на пять биржевых характеристик криптовалюты Bitcoin, а также на суммарный объем дневных продаж NFT-активов. В  работе предложены авторские индексы сентимента RedditSI и NFT Hype Index для рынков Bitcoin и NFT соответственно. Индексы были построены на текстовых данных из социальных сетей с применением методов обработки естественного языка (NLP). RedditSI показал значимое влияние на биржевые характеристики BTC согласно всем рассмотренным методам статистического и событийного анализа, доказав, что может выступать в качестве полноценного индикатора настроений инвесторов на рынке ведущей криптовалюты. NFT Hype Index использовался в качестве одного из признаков при моделировании рынка NFT алгоритмами машинного обучения. Все подходы объяснимого искусственного интеллекта продемонстрировали превосходство NFT Hype Index над другими известными индексами сентимента при прогнозировании объема продаж NFT-токенов. Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что динамика рынков криптоактивов во многом определяется настроениями инвесторов в социальных сетях, выраженных через индексы сентимента.