• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Книга отсутствует в продаже.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Математика финансовых обязательств

Нечаев М.Л., Волков С.В., Мельников А.В.
Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2001
Вид издания: Научное
Количество страниц: 260
ISBN: 5-7598- 0087-6

Развитие экономики финансов и страхования в настоящее время невозможно без финансовой математики, которая создает адекватную основу количественных расходов в указанных областях.

В книге в концентрированном виде представлена самая современная методология финансовых расчетов и ее конкретизация в моделях, удобных для практических разработок. Кроме ставших традиционными разделов, связанных с хеджированием и инвестированием на полных рынках (модели Блэка - Шоулса, Кокса - Росса - Рубинштейна) в книгу вошли и мало либо совсем еще не отраженные в монографической литературе вопросы неполных рынков, рынков с ограничениями, "несовершенных" видов хеджирования, "конвергентности" расчетов в финансах и страховании. Излагаемый материал требует знания основ теории вероятностей, случайных процессов и математической статистики.

Для специалистов в области финансовой и актуарной математики, практиков финансово-страхового бизнеса, студентов и аспирантов соответствующего профиля.

Предисловие.
Глава 1. Финансовая система: инновации и исчисление рисков.
Глава 2. Случайные процессы и стохастическое исчисление.
Глава 3. Хеджирование и инвестирование в полных рынках.
Глава 4. Хеджирование в неполных рынках.
Глава 5. Рынки со структурными ограничениями и трансакционными издержками.
Глава 6. Несовершенные виды хеджирования.
Глава 7. Динамические платежные обязательства и опционы американского типа.
Глава 8. Анализ "облигационных" платежных обязательств.
Глава 9. Экономика страхования и финансов: конвергенция количественных методов расчетов.
Библиография.
Предметный указатель.
Список основных обозначений.